问题 单项选择题

买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权,权利金为30,同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权,权利金为10,两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为()。

A.20,-30,牛市价差策略

B.20,-30,熊市价差套利

C.30,-20,牛市价差策略

D.30,-20,熊市价差策略

答案

参考答案:D

单项选择题 A1型题
不定项选择