问题 单项选择题

假定股票价值为31元,行权价为30元,无风险利率为10%,3个月的欧式看涨期权为3元,若不存在无风险套利机会,按照连续复利进行计算,3个月期的欧式看跌期权价格为()。(注:e^-10%*3/12=0.9753)

A.1.35元

B.2元

C.1.26元

D.1.43元

答案

参考答案:C

单项选择题
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