问题
多项选择题
某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
A．下降2.10%
B．下降2.50%，
C．下降2.2元
D．下降2.625元
E．上升2.625元
答案
参考答案：A,C
解析： 久期公式△P=-P×D×△y÷(1+y)，D=2.3，P=105，△y=10%-9%=0.01，y=10%。计算得出△P=-2.2，因此，该债券价格下降2.2元，下降比例为△P÷P=2.1%。