问题 单项选择题

若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元,组合的修正久期为6.65,如要对冲该组合的利率风险,需要国债期货合约的数量约为()手(国债期货合约规模为100万元/手)。

A.8

B.9

C.10

D.11

答案

参考答案:C

解答题
单项选择题