问题
单项选择题
某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1.56港元/股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股。(合约单位为1000股，不考虑交易费用)
如果股票的市场价格为58.50港元/股时，该交易者从此策略中获得净损益为( )。
A．4940港元
B．5850港元
C．3630港元
D．2070港元
答案
参考答案：D
解析： 对于看跌期权，若执行期权，则盈利6.5-2.87=3.63(港元/股)，所以执行期权；对于看涨期权，若执行期权，则亏损6.5+1.56=8.06(港元/股)，所以不执行期权，损失期权费1.56港元/股。所以总体盈利(3.63-1.56)×1000=2070(港元)。