假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为100美元，假定两阶段模型中股票价格上涨13.5%或者下跌12.5%，看涨期权的行权价格为100美元，无风险率为3.5%。根据两阶段的二叉树模型，计算下列各题。

一阶段后期权的价值为（）美元。

A.C⁺=12.5；C^-=0

B.C⁺=17.124，C^-=0

C.C⁺=62.5；C^-=40

D.C⁺=12.5；C^-=17.124