假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为100美元，假定两阶段模型中股票价格上涨13.5%或者下跌12.5%，看涨期权的行权价格为100美元，无风险率为3.5%。根据两阶段的二叉树模型，计算下列各题。

当期权到期时，它们的价格为（）美元。

A.C⁺⁺=28.82，C^+-=0；C^--=0

B.C⁺⁺=0；C^+-=0；C^--=0

C.c⁺⁺=28.82；c^+-=12.5；C^--=12.5

D.c⁺⁺=62.5；c^+-=50；C^--=40