问题
单项选择题
假定标的物为不支付红利的股票,其现在价值为100美元,假定两阶段模型中股票价格上涨13.5%或者下跌12.5%,看涨期权的行权价格为100美元,无风险率为3.5%。根据两阶段的二叉树模型,计算下列各题。
期权的价值为()美元。
A.0
B.7.57
C.12.5
D.10.174
答案
参考答案:D
假定标的物为不支付红利的股票,其现在价值为100美元,假定两阶段模型中股票价格上涨13.5%或者下跌12.5%,看涨期权的行权价格为100美元,无风险率为3.5%。根据两阶段的二叉树模型,计算下列各题。
期权的价值为()美元。
A.0
B.7.57
C.12.5
D.10.174
参考答案:D