问题 单项选择题

期权标的物的价格为72.75美元,标准差为0.45,连续复利的无风险利率为4.88%。计算执行价格为60美元,有效期限为9个月的欧式看涨期权与看跌期权的价格。已知:S=72.75,X=60,r=4.88%,σ=0.45,T=9/12=0.75。利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型,计算下列两题。

若使用正态分布表可以查到N(d1)-0.7823,N(d2)-0.6517。则欧式看涨期权与看跌期权的价格为()美元。

A.c=4.309,p=19.216

B.c=6.011,p=9.558

C.c=19.216,p=4.309

D.c=9.558,p=6.011

答案

参考答案:C

判断题
单项选择题