问题 多项选择题

针对期权价格失真进行的单纯性套利交易主要包括()。

A.水平套利

B.对角套利

C.转换套利

D.反转换套利

答案

参考答案:C, D

解析:一般来说,期权套利主要分为两大类:其一,是针对期权价格失真进行的单纯性套利交易,主要包括转换套利与反转换套利交易等;其二,是以波动率不同估计为基础进行的波动率套利,主要包括水平套利、对角套利等。

解答题
名词解释