问题 单项选择题

假设某股票价格是10元,看涨期权的Delta为0.6,Gamma=0,02。回答下列问题。

下列关于Delta与Gamma的关系,说法不正确的是()。

A.Gamma衡量的是期权标的物价格的变化所引起的Delta值的变化

B.Delta是衡量Gamma相对标的物价格变动的敏感指标

C.只有期权有Gamma风险,现货与期货都没有此风险

D.数学上,Gamma是Delta变化的频率

答案

参考答案:B

选择题
单项选择题