问题
单项选择题
假设某股票价格是10元,看涨期权的Delta为0.6,Gamma=0,02。回答下列问题。
下列关于Delta与Gamma的关系,说法不正确的是()。
A.Gamma衡量的是期权标的物价格的变化所引起的Delta值的变化
B.Delta是衡量Gamma相对标的物价格变动的敏感指标
C.只有期权有Gamma风险,现货与期货都没有此风险
D.数学上,Gamma是Delta变化的频率
答案
参考答案:B