问题 单项选择题

2010年1月26日,某投资者在芝加哥期货交易所(CBOT)买进执行价格为920美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权,权利金为61.5美分/蒲式耳,同时,卖出执行价格为940美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权,权利金为50美分/蒲式耳。回答下列问题。

该套利的最大风险为()。

A.50美分/蒲式耳

B.61.5美分/蒲式耳

C.11.5美分/蒲式耳

D.无限大

答案

参考答案:C

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