问题
问答题
A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示：
| 经济状况 | 概率分我布 | 各种状况可能发生概率 | |
| KAi | KBi | ||
| 1 | 0.2 | 30% | -45% |
| 2 | 0.2 | 20% | -15% |
| 3 | 0.2 | 10% | 15% |
| 4 | 0.2 | 0 | 45% |
| 5 | 0.2 | -10% | 75% |
(1) 分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差；
(2) 计算A股票和B股票报酬率的协方差；
(3) 根据(2)，计算A股票和B股票的相关系数；
(4) 根据(3)，计算A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的预期报酬率和标准离差。
| WA | WB | 组合的预期报酬率 | 组合的标准离差 |
| 1.0 | 0 | ||
| 0.8 | 0.2 |
(5) 已知市场组合的收益率为12%，无风险收益率为4%，则A股票的β系数为多少
答案
参考答案：
[答案及解析]
(4) A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的预期报酬率和标准离差
| WA
实验题
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