问题
单项选择题
()指在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
A.VaR
B.收益方差
C.收益标准差
D.损失期望
答案
参考答案:A
解析:VaR称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法。其含义指,在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。VaR指标是风险评估定量法中风险测量的常用指标。