问题 单项选择题

()指在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。

A.VaR

B.收益方差

C.收益标准差

D.损失期望

答案

参考答案:A

解析:VaR称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法。其含义指,在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。VaR指标是风险评估定量法中风险测量的常用指标。

判断题
填空题