问题
多项选择题
下列关于牛市看涨期权垂直套利的分析，正确的有（）。
A.其策略是买1份高执行价格的看涨期权，卖1份更低执行价格的看涨期权
B.在预测价格将上涨到一定水平时使用
C.最大风险为收取的权利金
D.最大收益为：（高执行价格-低执行价格）-最大风险
答案
参考答案：B, D
解析：A选项错误，其策略是买1份低执行价格的看涨期权，卖1份更高执行价格的看涨期权。C选项错误，最大风险为净权利金（收取的权利金一支出的权利金）。