问题 多项选择题

布莱克-斯科尔斯模型有一系列的假设条件,其中包括()。

A.股票价格服从对数正态概率分布

B.股票预期收益率与价格波动率为常数

C.期权有效期内没有红利支付

D.存在无风险套利机会

答案

参考答案:A, B, C

解析:布莱克一斯科尔斯模型的主要假设为:①股票价格服从对数正态概率分布,股票预期收益率与价格波动率为常数;②无风险利率是已知的并且保持不变;③期权有效期内没有红利支付;④不存在无风险套利机会;⑤证券交易为连续进行;⑥投资者能够以同样的无风险科率借入和借出资金;⑦没有交易成本和税收,所有证券均可无限可分。

多项选择题
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