问题
单项选择题
请根据以下资料回答下列问题：
假定你在为客户做资产配置时可以选择股票基金、债券基金和国库券。国库券的回报率为8%，股票基金和债券基金的相关系数为0.1，股票基金和债券基金的相关数据如下
最优风险资产组合中债券基金和股票基金的投资比重为______。
A．45.16%，54.84%
B．54.84%，45.16%
C．48.72%，51.28%
D．51.28%，48.72%
答案
参考答案：B
解析： Wb=[(12%-8%)×30%2-(20%-8%)×0.1×15%×30%]/[(12%-8%)×30%2+(20%-8%)×15%2-(12%+20%-2×8%)×15%×30%×0.1]=54.84%
WS=1-Wb=45.16%