问题
单项选择题
某公司将在3个月后购买5000吨铜，该公司算出3个月内现货铜的价格变动标准差σx=0.035，3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σQ=0.040，3个月内现货铜的价格变动与3个月内期货铜价格变动的相关系数ρ=0.85。根据以上信息回答下列问题：
该公司的最佳套保比率为（）。
A.0.86
B.1.14
C.0.74
D.1
答案
参考答案：C
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某公司将在3个月后购买5000吨铜，该公司算出3个月内现货铜的价格变动标准差σx=0.035，3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σQ=0.040，3个月内现货铜的价格变动与3个月内期货铜价格变动的相关系数ρ=0.85。根据以上信息回答下列问题：
该公司的最佳套保比率为（）。
A.0.86
B.1.14
C.0.74
D.1
参考答案：C