问题
多项选择题
下列关于投资组合的表述正确的有( )。
A．证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强
B．某一股票的口值的大小只反映这种股票收益的变动
C．完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线
D．两种证券的所有可能组合都落在一条曲线上，而两种以上证券的所有可能组合会落在一个平面中
答案
参考答案：A,C,D
解析：某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关性及其程度，故B项说法错误。