A、空气中含有氮气、氧气、二氧化碳等多种物质，属于混合物；故选项正确．

B、胆矾中只含有胆矾一种物质，属于纯净物．故选项错误．

C、蒸馏水中只含有水一种物质，属于纯净物．故选项错误．

D、氧气中只含有氧气一种物质，属于纯净物．故选项错误．

故选A．