问题
单项选择题
某公司预计在3个月后购买5000吨铜，该公司测算出3个月内现货铜的价格变动标准差σx=0.033，3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σx=0.039，3个月内现货铜的价格变动与3个月内期货铜价格变动的相关系数ρ=0.85。
根据以上数据，该公司可以算出其最佳套保比率为（）。
A.0.62
B.0.72
C.0.82
D.0.92
答案
参考答案：B
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某公司预计在3个月后购买5000吨铜，该公司测算出3个月内现货铜的价格变动标准差σx=0.033，3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σx=0.039，3个月内现货铜的价格变动与3个月内期货铜价格变动的相关系数ρ=0.85。
根据以上数据，该公司可以算出其最佳套保比率为（）。
A.0.62
B.0.72
C.0.82
D.0.92
参考答案：B