问题
多项选择题
VaR模型来自于()的融合。
A.资产波动性分析方法
B.资产定价和资产敏感性分析方法
C.对风险因素的统计分析
D.对风险因素的定性分析
答案
参考答案:B, C
解析:VaR模型来自于两种金融理论的融合:一是资产定价和资产敏感性分析方法;二是对风险因素的统计分析。
VaR模型来自于()的融合。
A.资产波动性分析方法
B.资产定价和资产敏感性分析方法
C.对风险因素的统计分析
D.对风险因素的定性分析
参考答案:B, C
解析:VaR模型来自于两种金融理论的融合:一是资产定价和资产敏感性分析方法;二是对风险因素的统计分析。