问题 多项选择题

VaR模型来自于()的融合。

A.资产波动性分析方法

B.资产定价和资产敏感性分析方法

C.对风险因素的统计分析

D.对风险因素的定性分析

答案

参考答案:B, C

解析:VaR模型来自于两种金融理论的融合:一是资产定价和资产敏感性分析方法;二是对风险因素的统计分析。

单项选择题
单项选择题