问题
单项选择题
当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为（）。
A.［3293，3333]
B.［3333，3373]
C.［3412，3452]
D.［3313，3353]
答案
参考答案：D
解析：
无套利区间的上界等于股指期货理论价格加上套利成本，即
。无套利区间的下界等于股指期货理论价格减去套利成本，即
。这样，无套利区间为
。该股指期货理论价格为：
。故答案为D。