问题 单项选择题

协整关系的检验与估计常用的方法是()。

A.EG检验

B.DF检验

C.ADF检验

D.Johansen极大似然法

答案

参考答案:D

解析:协整关系的检验与估计常用的方法是Johansen极大似然法。如果若干个非平稳变量之间存在协整关系,这些变量必有误差修正模型(ErrorCorrectionModel)表达式存在。

填空题
单项选择题