参考答案：错

解析：假定一个组合P由n个股票组成，第i个股票的资金比例为X_i；β_i为第i个股票的β系数。则有：β=X₁β₁+X₂β₂+…+X_nβ_n。因此，股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数密切相关。