问题
单项选择题
请根据以下资料回答下列问题：
投资者王先生效用函数表示为：U=E(R)-0.005Aσ2，在某时刻王先生有以下4种投资可供选择：
| 投资 | 预期收益率E(R)(%) | 标准差σ(%) |
| 1 | 12 | 30 |
| 2 | 15 | 50 |
| 3 | 21 | 16 |
| 4 | 24 | 21 |
根据上述效用公式，若投资者的风险厌恶系数A=-1，投资者会选择第______种投资方式。
A．1
B．2
C．3
D．4
答案
参考答案：B
解析： 投资者会选择效用最大的投资。A=-1时，王先生投资于四种投资的效用分别为：16.5%、27.5%、22.28%和26.21%，所以王先生会选择第2项投资。