A、分析纯的盐酸中含有氯化氢和水，属于混合物，故A错；

B、大理石主要成分是碳酸钙，还含有其它杂质，属于混合物，故B错；

C、氧化镁由一种物质组成，属于纯净物，故C正确；

D、煤是由碳、硫、氢等元素组成的混合物，不仅含有碳单质还含有其它物质，属于混合物，故D错．

故选C．