问题 多项选择题

蒙特卡罗模拟法的主要缺点有()。

A.需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样

B.涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险

C.对于代表价格变动的随机模型,若是选择不当,会导致模型风险的产生

D.模拟所需的样本数必须要足够大,才能使估计出的分布得以与真实的分布接近

答案

参考答案:A, C, D

解析:熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。

配伍题 B1型题
填空题