A、高锰酸钾是由一种物质组成的，属于纯净物；氮气是由一种元素组成的纯净物，属于单质，故A错误；

B、洁净的空气中含有氮气、氧气等物质，属于混合物；水是由氢、氧元素组成的纯净物，属于化合物，故B正确；

C、铝是由一种物质组成的，属于纯净物；二氧化碳是由不同种元素组成的纯净物，属于化合物，故C错误；

D、硫粉由一种物质组成的，属于纯净物；氧化镁是由不同种元素组成的纯净物，属于化合物，故D错误．

故选B．