问题
多项选择题
下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。
A.标的股票不发放股利
B.交易成本为零
C.期权为欧式看涨期权
D.标的股价接近正态分布
答案
参考答案:A, B, C, D
解析:
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设条件有:
(1)标的股票不发放股利;
(2)交易成本为零;
(3)短期无风险利率已知并保持不变;
(4)任何证券购买者均能以短期无风险利率借得资金;
(5)对市场中正常空头交易行为并无限制;
(6)期权为欧式看涨期权;
(7)标的股价接近正态分布。