问题 多项选择题

下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。

A.标的股票不发放股利

B.交易成本为零

C.期权为欧式看涨期权

D.标的股价接近正态分布

答案

参考答案:A, B, C, D

解析:

布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设条件有:

(1)标的股票不发放股利;

(2)交易成本为零;

(3)短期无风险利率已知并保持不变;

(4)任何证券购买者均能以短期无风险利率借得资金;

(5)对市场中正常空头交易行为并无限制;

(6)期权为欧式看涨期权;

(7)标的股价接近正态分布。

填空题
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