问题 单项选择题

假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险利率为每年4%,若当前的期权价格为8元,则下列表述正确的是()。

A.投资人应以无风险利率借入22.69元购买0.5143股的股票,同时出售看涨期权

B.投资人应购买此期权,同时卖空0.5143股的股票,并投资22.69元于无风险证券

C.套利活动促使期权只能定价为9元

D.套利活动促使期权只能定价为8元

答案

参考答案:B

解析:

解答题
填空题