问题
多项选择题
计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括()
A.企业的外汇头寸合计的价值变动是各个单独的外汇头寸的所有变动之综合，并形成线性关系
B.货币收益是正态分布的
C.货币收益是非正态分布的
D.货币总收益也与所有单独的货币收益非线性相关
答案
参考答案：A, B
解析：
本题考核方差-协方差法的假设前提。方差—协方差法假设：
(1)企业的外汇头寸合计的价值变动是各个单独的外汇头寸的所有变动之综合，并形成线性关系。因此，货币总收益也与所有单独的货币收益线性相关;
(2)货币收益是正态分布的。【该题针对“汇率风险计算方法之VaR计算法”知识点进行考核】
