参考答案：A

解析：β=COV（R_i，R_m）/σ²_m，式中，R_i为第i只证券的收益率，R_m为市场组合（指数）的收益率，σ²m为市场组合（指数）的收益方差。当单只股票的β系数大于1时，说明该只股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场；而当β系数小于1时，说明股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场；如果β系数等于1，则表明股票的涨跌与指数的涨跌保持一致。