问题
多项选择题
在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时，VaR的值取决于______。
A．置信度
B．持有期
C．当前时间t的投资权重
D．投资组合在时间k的收益率
答案
参考答案：A,B
解析： 德尔塔一正态分布法下计算VaR时，VaR的值取决于两个重要的参数：持有期和置信度。
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在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时，VaR的值取决于______。
A．置信度
B．持有期
C．当前时间t的投资权重
D．投资组合在时间k的收益率
参考答案：A,B
解析： 德尔塔一正态分布法下计算VaR时，VaR的值取决于两个重要的参数：持有期和置信度。