问题 单项选择题

某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为()。

A、4%;1.25

B、5%;1.75

C、4.25%;1.45

D、5.25%;1.55

答案

参考答案:A

解析:

本题的主要考核点是市场风险溢价和贝塔系数的计算。

β=0.2×25%/4%=1.25

由:Rf+1.25×(14%-Rf)=15%

得:Rf=10%

市场风险溢价=14%-10%=4%

单项选择题
填空题