问题
单项选择题 案例分析题
某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。
该套利策略为（）。
A.牛市看跌期权垂直套利
B.熊市看跌期权垂直套利
C.转换套利
D.反向转换套利
答案
参考答案：B
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