问题
单项选择题
某分析师用于获取某个项目的国别风险的模型中包括该国（发达国家）无风险政府债券的最高收益率差额。他还考虑了A）该国股票指数的年度标准差，B）分析师所在国家的货币年度最高债券市场的标准差。分析时应考虑（）。
A.项目A否、项目B否
B.项目A否、项目B是
C项目A是、项目B是
答案
参考答案：C
解析：选项"c"正确。分析师应该建立国别股票风险溢价作为最高收益率差额和发展中国家股票市场波动（年度标准差）比发达国家市场货币中的债券市场波动（年度标准差）比率的结果。计算如下：国别股票溢价=最高收益差×