假定甲、乙两项资产的历史收益率的有关资料如下表:
要求:
(1)分别计算甲、乙两项资产的期望收益率;
(2)分别计算甲、乙两项资产收益率的标准差;
(3)分别计算甲、乙两项资产收益率的变化系数;
(4)假设资本资产定价模型成立,无风险报酬率为5%,股票市场的平均收益率为 15%,分别计算甲、乙两项资产的β值;
(5)假设股票市场收益率的标准差为15%,分别计算甲、乙两项资产收益率与市场组合收益率的相关系数;
(6)假设按照40%和60%的比例购买甲、乙两项资产构成投资组合,计算该组合的综合β值和组合的投资收益率。