A、液氧是液态的氧气，是由氧元素一种元素组成的纯净物，属于单质，故选项正确．

B、空气中含有氧气、二氧化碳、水蒸气等含有氧元素的气体，氧气是由氧元素一种元素组成的纯净物，属于单质；二氧化碳、水蒸气等都是由不同种元素组成的纯净物，均属于化合物；故选项错误．

C、水是由不同种元素组成的纯净物，属于化合物，故选项错误．

D、氧化镁是由不同种元素组成的纯净物，属于化合物，故选项错误．

故选A．