问题 问答题 简答题

什么是高斯过程?其主要性质有哪些?

答案

参考答案:

如果随机过程ξ(t)的任意n维分布服从正态分布,则成为高斯过程。

性质:(1)高斯过程的n维分布只依赖于均值,方差和归一化协方差。

(2)广义平稳的高斯过程是严平稳的。

(3)如果高斯过程在不同时刻的取值是不相关的,那么它们也是同级独立的。

(4)高斯过程经过线性变换后生成的过程仍是高低过程。

判断题
单项选择题