问题
问答题 简答题
解释为什么证券组合保险策略在1987年10月19日的股票市场大跌中效果不好。
答案
参考答案：
证券组合保险涉及创建合成看跌期权。它假设一旦证券组合价值下跌一微小值，组合管理者的头寸通过如下方式再平衡：
A.卖出部分组合；
B.卖出指数期货。1987年10月19日，市场暴跌太快，以至于证券组合保险中预期的再平衡种类来不及操作完成。
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解释为什么证券组合保险策略在1987年10月19日的股票市场大跌中效果不好。
参考答案：
证券组合保险涉及创建合成看跌期权。它假设一旦证券组合价值下跌一微小值，组合管理者的头寸通过如下方式再平衡：
A.卖出部分组合；
B.卖出指数期货。1987年10月19日，市场暴跌太快，以至于证券组合保险中预期的再平衡种类来不及操作完成。