问题
问答题 简答题
期权头寸的Gamma是什么含义？某个头寸的Delta为0，而Gamma为一个很大的负值，该头寸的风险是什么？
答案
参考答案：
期权头寸的Gamma是头寸的Delta关于资产价格的变化率。如，0.1的Gamma表明当资产价格增加一小数值，Delta将增加这一数值的0.1倍。当期权头寸的Gamma值大而且为负，同时Delta为0，若资产价格有大的变化（不管是增加还是减少），该期权头寸持有者会损失惨重。