问题
问答题 简答题
当无风险利率为每年10%，股票波动率位25%时，计算这一无股息股票的平值欧式期权的Delta，其中期权的期限为6个月。
答案
参考答案：
这种情形下，S0=K，r=0.1，σ=0.25，T=0.5。而且，
期权的Delta是N（d1）=0.64。
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当无风险利率为每年10%，股票波动率位25%时，计算这一无股息股票的平值欧式期权的Delta，其中期权的期限为6个月。
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这种情形下，S0=K，r=0.1，σ=0.25，T=0.5。而且，
期权的Delta是N（d1）=0.64。