问题
问答题 简答题
从久期你能知道债券组合对于利率有什么样的敏感度?久期有什么局限性?
答案
参考答案:
久期提供收益曲线小的水平移动对债券组合价值影响的信息。组合价值百分比下降等于组合久期乘以利率小的水平移动量。久期缺陷:仅仅适用于收益曲线水平移动很小情形。
从久期你能知道债券组合对于利率有什么样的敏感度?久期有什么局限性?
参考答案:
久期提供收益曲线小的水平移动对债券组合价值影响的信息。组合价值百分比下降等于组合久期乘以利率小的水平移动量。久期缺陷:仅仅适用于收益曲线水平移动很小情形。