问题
问答题 简答题
在什么情况下最小方差套期保值组合根本就没有套期保值效果呢？
答案
参考答案：
当期货合约资产与风险暴露资产完全不相关时，即ρ＝0时，最小方差套期保值组合根本没有套期保值效果。
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在什么情况下最小方差套期保值组合根本就没有套期保值效果呢？
参考答案：
当期货合约资产与风险暴露资产完全不相关时，即ρ＝0时，最小方差套期保值组合根本没有套期保值效果。