（）目前，城市商业银行管理市场风险的基础性困难是：

A．划分银行账户和交易账户

B．确定受市场风险影响资产的市场价格及其波动

C．建立管理市场风险的组织架构

D．建立管理市场风险的量化模型

某投资者进行1 000 000的利率互换，接受半年付息年利息率为6%的固定利率现金流，付出6个月LIBOR的浮动利率现金流，互换还有15个月的期限，3个月、9个月和15个月进行支付。3个月、9个月和15个月的即期LIBOR利率(连续复利率)分别是：5.4%，5.6%和5.8%，最近一次支付的LIBOR是5%，计算这个互换的价值。