问题
问答题
若该投资组合的比例分别为A占20%，B占30%，C占50%，请计算该组合投资的期望收益率和标准差。
答案
参考答案：首先计算期望收益率：
R＝0.08×20%+0.15×30%+0.12×50%＝12.1%
其次计算三项投资组合的协方差：
(σA)2+(σB)2+(σC)2+2×(σAσB+σBσC+σAσc)
在计算协方差基础上，乘以各自的权重和相关系数，则：
标准差=(0.2×0.2×0.022+0.3×0.3×0.162+0.5×0.5×0.082+2×0.2×0.3×0.4× 0.02×0.16+2×0.3×0.5×0.8×0.16×0.08+2×0.5×0.2×0.6×0.02×0.08)1/2= 0.00733761/2＝8.57%
