问题
单项选择题
假设某指数目前为10000点，合约乘数1元/点，无风险连续复利年利率为10%，该指数股息收益率为每年3%。根据以上条件，则该指数4个月期的期货价格为______。
A．10725.02元
B．10339.23元
C．10236.08元
D．14918.56元
答案
参考答案：C
解析： 指数期货价格=10000×e(0.01-0.03)×4/12=10236.08元
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