问题
单项选择题
石油现货价格为35美元/桶，无风险利率为6%，按连续复利，原油贮藏成本为5%，持有原油库存便利收益为4%，那么1年期原油期货合约的价格为______。
A．34.59元
B．37.54元
C．39.42元
D．42.00元
答案
参考答案：B
解析： r=0.06，s0=35，T=1，u=0.05，y=0.04
F0=35e(0.06+0.05-0.04)=37.54元
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