问题
单项选择题
金融理财师张先生为其客户陈女士进行投资规划，主要投资于沪深两个市场的A股股票，由于对未来股票市场走势不是很有把握，计划对1000万元市值的资产组合用沪深300股指期货进行套期保值。经过测算，陈女士持有的股票组合相对于沪深300股票指数的β值为1.2。根据中国金融期货交易所的规定，沪深300股票指数期货的合约乘数为300元/点。假设目前沪深300指数的点位为2600点。陈女士需要卖出______沪深300股票指数期货合约。(答案取最接近值。)
A．16份
B．23份
C．11份
D．25份
答案
参考答案：A
解析： 根据B套期保值的最优比率，可以得到：
N=B×S/F=1.2×10000000/(2600×300)=15.38
陈女士需要卖出约16份沪深300股票指数期货合约。